算法介绍-智能扫单（PEG）

智能扫单（PEG）是 CyberX ONE 提供的一种自定义程度很高的算法，您可以通过修改参数，实现不同激进程度的成交。

使用智能扫单需要配置两个核心指标：定义盯盘价格、定义下单数量。算法将在盘口情况发生变化时立即撤单，并在 10-20 秒后重新根据最新订单簿状态报出新单。

参数说明

设置盯盘价格

• 动态中间价：在买一和卖一之间的价差中随机挑选；

• 固定中间价：(买一 + 卖一) / 2；

• 买一档。

• 卖一档。

价格偏移量

在盯盘价格类型所对应的价格之上，增加或减少 x 个 Tick（最小交易单位）。例：

• 盯盘价格选择买一档，此时市场订单簿上买一档的价格为 0.005 ETH；

• 偏移量设置为减少 5 个 Tick，已知 1 个 Tick = 0.0001 ETH，则最终挂单价格为 0.005 - 0.0001 * 5 = 0.0045 ETH

自动填参

点击自动填参的链接，会根据以下规则自动帮助您填入参数：

• 消极

  • 价格类型：买入时为买一档，卖出时为卖一档

  • 价格偏移：买入时 减少 10 Tick，卖出时 增加 10 Tick

• 均衡

  • 价格类型：固定中间价

  • 价格偏移：0

• 激进

  • 价格类型：买入时为卖一档，卖出时为买一档

  • 价格偏移：买入时 减少 1 Tick，卖出时 增加 1 Tick

  

定义下单数量

算法会在最小与最大之间随机一个数字以进行挂单，以在市场上隐藏您的挂单意图。

其中最小量需要大于交易所规定的单笔报单最小量；最大量需要小于本次算法单的目标运行总量。

需注意，由于执行过程中的随机性，为了保证算法最终可以完成，可能会出现少数几次拆单所报出的量超过您制定的最大报单量。

设置限价

买入时，不会下超过此价格的单；卖出时，不会下低于此价格的单。

注意事项

• 若盯盘价格或设置不合理，有可能会对市场造成较大冲击。

• 若盯盘价格设置距离成交方向较远，且市场流动性较差，会导致订单难以完成指定数量的交易。